Bollinger Bånd Backtesting

Velkommen teknisk analytiker BBForex er for forexhandlere interessert i å bruke teknisk analyse for valutaparhandel. Tusenvis av forexhandlere bruker Bollinger Bands, men dette er den første og eneste nettsiden dedikert til å gi Bollinger Bands analytics utelukkende for valutamarkedet. Nettstedet inneholder lister over valutapar som passer til Bollinger Band-systemkriteriene, screening, interaktive diagrammer som lar deg programmere egne indikatorer, og mye mer, inkludert 2-D og 3-D diagrammer. Og for å gi de mest profesjonelle verktøyene for trading forex, har BBForex lagt til nettbasert programmering, BBScript, slik at brukerne kan tilpasse sine kartindikatorer og analyse fullt ut. bbforex er ennå ikke optimalisert for mindre mobile berøringsbaserte nettlesere. Det er for tiden best sett på bærbare datamaskiner eller PCer. Adobe Flash Player-pluginet kan være nødvendig for visse funksjoner. Jeg forstår, fortsett: bbforex kopiere 2017 Bollinger Capital Management, Inc. The Bollinger Bands b System En populær måte å bygge et middels reverseringssystem på er å bruke Bollinger Bands for å identifisere overkjøpte og oversolgte forhold. Enkle systemer basert på Bollinger Bands og b-variabelen har loggede resultater som viser så høyt som 75 av bransjene som returnerer fortjeneste. Om systemet Dette systemet bruker Bollinger Bands b-indikatoren for å bestemme når et oppadgående marked blir midlertidig oversolgt. Systemet antar at et marked i en uptrend som er midlertidig oversold vil trolig komme tilbake til opptrenden raskt. Systemet har to krav som må oppfylles for å starte en lang posisjon. Først må markedet være over sitt 200 dagers enkle glidende gjennomsnitt (SMA). Slik isolerer systemet seg til bare markeder som for tiden er i uptrends. For det andre må markedet8217s b lukke under 0,2 i tre dager på rad. Dette er komponenten av systemet som definerer oversold tilstanden. Når disse to betingelsene er oppfylt, etablerer systemet en lang posisjon på slutten av den tredje dagen. Utgangspunktet for dette systemet er når b-indikatoren lukker over 0,8, hvilket indikerer en overkjøpt tilstand. Dette systemet kan også handles på kort side ved hjelp av motsatte forhold. For disse bransjene måtte et marked være under sin 200 dagers SMA og deretter lukke med en b over 0,8 for tre rette dager. Den korte posisjonen vil da holdes til b lukkes under 0,2. Det er også en mer aggressiv versjon av dette systemet som dobler posisjonene dersom markedet lukkes med en b under 0,2 på noen ekstra dager mens du holder en lang posisjon. Den inverse av dette fungerer også på den korte siden. Handelsregler Pris gt 200 dag SMA b lukker under 0,2 for tre rette dager Pris lt 200 dag SMA b lukker over 0,8 for tre rette dager Avslutt kort når: Backtesting Results Long Trades Dette systemet ble testet på tjues ETFs fra begynnelsen til slutten av I løpet av den tiden ga de ETFene totalt 1014 signaler for langsidehandel, noe som er en signifikant utvalgsstørrelse. På disse bransjene produserte systemet en 76,5 vinnersats og et 0,70 profittforhold. Dette indikerer at det totale systemet ville ha returnert lønnsomme resultater. Gjennomsnittlig handelslengde var 4,2 dager, så dette er definitivt ikke et langsiktig system. Den aggressive versjonen av Bollinger Bands b-systemet ga enda bedre resultater. Det økte vinnersatsen til 80,7 og økte også overskuddsraten til 0,91. Ved handel med den brede, stabile SPY ETF, loggte systemet 111 bransjer. Av disse handler var 82 lønnsomme og overskuddsraten var 0,79. Ved hjelp av den aggressive versjonen på SPY, var systemet lønnsomt 85,6 av tiden med et overskudd på 0,95. Korte handel Systemet postet lignende resultater på sine kortsidehandler i samme tidsperiode. Det signaliserte 606 korte handler, som ga en vinnersats på 70,1 og et overskudd på 0,95. Den aggressive versjonen hadde samme innvirkning på den korte siden da den økte vinningsgraden til 75,4 og hoppet overskuddsraten til 1,34. Systemanalyse Som de fleste vanlige reverseringssystemer, gir Bollinger Band b System en meget imponerende vinnersats. Det tar liten fortjeneste ut av trending markeder raskt. Imidlertid, som de andre betydelige reverseringssystemene jeg har skrevet om, er det en enorm risiko for ødeleggelse basert på den åpne nedlasting av en gitt posisjon. Ideelt sett kan vi justere dette ved å legge til et første stopp-tap for hver posisjon, men vi må først vite hvordan det ville påvirke de samlede resultatene. Det er mulig at mens et stoppested ville få systemet ut av handelen som til slutt tørker det ut, men hvor mange handler vil det også stoppe ut som til slutt vil fortsette å bli lønnsomt. En av de positive aspektene ved denne typen system er at det er ute av markedet oftere enn det er i markedet. Det ville være interessant å se om vi kunne forbedre resultatene ved å ha systemhandelen en annen stil eller til og med investere i lavrisiko-eiendeler mens den er ute av markedet. Handelseksempler Bollinger Band B-systemet ble brukt til SPY daglig. Ta en titt på dagens SPY-diagram, vi kan se at denne strategien ville ha fortsatt å fungere godt i år. Prisen har handlet over 200 dagers SMA hele året, og vi kan tydelig se tre lønnsomme handler som systemet ville ha gjort. I slutten av februar ser b seg ned under 0,2 i minst tre dager. Dette ville ha signalert en lang posisjon i 147-serien som ville vært stengt for fortjeneste noen dager senere i 153-serien. Det samme skjedde i slutten av april. Denne handel ville ha blitt igangsatt i 154-serien og ville ha blitt sluppet rundt 158 ​​noen få dager senere. I juni kan vi se et godt eksempel på hvordan dette systemet ville teste nerver av enhver som handlet den. B falt under 0,2 i noen dager i begynnelsen av juni som ville ha utløst en kjøpesum på rundt 162. Ved utgangen av juni hadde systemet fortsatt ikke funnet et utgangssted og markedet var omsatt så lavt som 157. I begynnelsen av juli , b endelig skutt opp forbi 0,8 og systemet ville ha avsluttet posisjonen rett rundt break-even. Bollinger Bands Bollinger Bands ble utviklet av den berømte tekniske handelsmannen John Bollinger. Bandene er en grafisk representasjon av standardavvikene til et bevegelige gjennomsnitt. Standardvariablene som brukes til Bollinger Bands er et 20 dagers enkelt glidende gjennomsnitt og 2 standardavvik fra det gjennomsnittet. Målet med Bollinger Bands er å gi perspektiv på hva som er rimelig høyt eller lavt med hensyn til en gjennomsnittspris. b er et derivat av Bollinger Bands som viser hvor prisen er i forhold til bandet. Verdien vil være 0 når prisen handles på underbåndet, og verdien sin vil være 1 når prisen handler på øverste bånd. Det beregnes ved å dividere forskjellen mellom pris og bunnbånd av de forskjellige mellom topp og bunn. b (pris 8211 lavere band) (øvre band 8211 lavere band) Resultatet er en oscillerende indikator som gir innsikt i at et marked blir overkjøpt eller oversolgt. Derek Phelps sier at resultatene dine synes oppmuntrende. Jeg er en ninja utvikler adept og forbedrer trading charicteristics av ​​automatiserte strategys. Jeg vil kode din algorythim med noen forbedringer og sende deg (dette nettstedet) resultatene og arbeidsstrategien når (hvis) vellykket. Ønsker meg flaks Andrew Selby sier It8217 er ganske vanskelig å bruke alternativer i stedet for et stopp. Som du vet, er opsjoner ikke en kontinuerlig kontrakt. Du må bestemme hvordan og når du skal rulle alternativet i tillegg til å bestemme hvilken streik å kjøpe. Alternativer gjør analysen langt mer komplisert. De kan også gjøre lønnene mer lønnsomme. Derek Phelps sier suksess En 10 ganger økning i lønnsomheten. Jeg testet strategien på ES-serien med standardinnstillingene for de foregående 5 årene med disse resultatene8230 Sammendrag: my. jetscreenshot1371920130822-mtkq-265kb Jeg opprettet BollB2Speed-strategien med ulike forbedringer og samme serie returnerer nå8230 Sammendrag: my. jetscreenshot1371920130822- lza5-270kb Diagram: my. jetscreenshot1371920130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3,01, Lønnsom 75 (3 av 4 handler), Gjennomsnittlig Trade 630. Som du ser, har vi økt antallet økt antall handler over standard innstillinger. For å begrense de dårlige oppføringene som er forbundet med å trekke i mange flere bransjer, tvunget jeg meg selv til å bare bruke de to kontrollene (Bollb og SMA) som er skissert i originaleksemplet, med et par nye vendinger bruker jeg et dobbelt Bollb system med lange og korte perioder , og en SMA Slope-funksjon for å begrense bransjer når skråningen er mindre enn -30. Som I8217m gir en Forex-forhandler og megler ikke Futures-data, vil jeg sende deg strategien til å teste på din andre prisserie som er nevnt i artikkelen din sammen med et papir jeg skrev om detaljert utvikling av strategier. Jeg hadde ikke tid (motivasjon til å teste med strategier for styring av penger, men jeg brettet Bollb-indikatoren inn i en annen fullverdig strategi jeg skrev som har omfattende managementstop-funksjoner som er inkludert for deg til å gjennomføre ytterligere tester hvis du vil. Takk for ideen, Jeg likte utfordringen Derek 8211 that8217s fantastisk. Jeg setter stor pris på at du deler resultatene med alle. Jeg bruker et dobbelt Bollb-system med lange og korte perioder Er dette det samme som å si at du har en rask periode og en kort periode jeg først leste den som en periode for handel lenge og omvendt, men det gjorde ikke noe for meg. Bollinger Bands Service Update 19. februar midt i en av de massive stormene som feiret gjennom Sør-California i vinter, opplevde vi en feil, som resulterte i var omfattende skade på vår datainfrastruktur. Mens gjenoppretting er mulig har vi diskutert noen endringer i våre webtjenester i en stund, og se denne hendelsen som en katalysator st for endring. Jeg bygget mitt første nettsted for 20 år siden (EquityTrader). Vi bygget raskt på grunnlaget til vi tilbød en komplett pakke med analytiske verktøy. Vi fulgte en hybridmodell, som gjør det meste av våre analyser gratis, mens du tilbyr noe abonnementsinnhold. Den opprinnelige ideen var at annonsering ville støtte nettstedene og abonnementsinntektene ville støtte vår løpende forskning og utvikling. Det fungerte lenge. Annonsørene spurte oss i økende grad om å selge våre personopplysninger, som vi nektet å gjøre på prinsippet. Samtidig tilbyr Googles of the World programmerings talent. Så annonsemarkedet tørket opp, kostnadene steg, og nettstedene ble stadig mindre økonomiske over tid. Etter nøye vurdering vil vi ikke lenger gi webbasert analyse. Det var en vanskelig beslutning, men det er den rette. BollingerBands vil være vår viktigste nettside og vil tilby Bollinger Bands-relatert utdanning, The Capital Growth Letter og oppdateringer om relaterte handelsmetoder som Ice Breaker, ValueLine-planen og ETF-porteføljene. Vi vil fortsette å tilby Bollinger Bands, de relaterte indikatorene og analysene gjennom våre partnere som TradeStation, MetaStock, NinjaTrader og eSignal. Faktisk planlegger vi å utvide tilbudene vesentlig og inkludere nye partnere. Vennligst besøk BollingerBands for mer informasjon om nyhetsbrevet og Bollinger Band Tool Kits. Det har gått lang tid, og du har vært gode reiser følgesvenner, men det kommer en tid for endring, og dette er det. Jeg gleder meg til å omdirigere min tid og energi til å utforske nytt territorium jeg kan dele med deg. Takk for din bedrift. Hvis du er abonnent, vennligst vær på utkikk etter en epost fra oss angående kontoen din og tilgang til en alternativ tjeneste. For å registrere deg på vår Bollinger Bands liste og motta oppdateringer om min undervisning og analyse, vennligst gå til: Bollinger Bands Email (kun BB-oppdateringer.) Du kan få en kopi av mine 22 Regler for Bollinger Bands her: BB Regler Vår aksjemarkeds timing nettsted, MarketTechnician. forblir åpen. Vår forex side, BBForex. forblir åpen. Vi beklager unødvendig.