Code 10 Trading System

Andromeda amp Pegasus Futures Trading Systems - Bygget til siste Andromeda: Oppkalt quotTop 10 Mest konsistente Utførelse Futures Trading Systemquot 11 år på rad av Futures Truth Langsiktig trend etter system. Utgitt til offentligheten i april 2002.Pegasus: Excellent Intermediate Term Sister System - kombinerer godt med både langsiktige og kortsiktige systemer. Utgitt til offentligheten i oktober 2003. Både handelssystemene er fullt utgitt helt gjennomsiktige. Frittstående Windows-programvare er tilgjengelig, og både TradeStation og TradersStudio full åpen kildekodefil er levert. Last ned Detaljert informasjon Rapporter HYPOTETISK HISTORISK PRESTASJON Jan 1980 - Apr 2015 Eksempel 22 Markedsportefølje Totale netto fortjeneste: 2, 839 164. Gjennomsnittlig fortjeneste per år: 8 0,452 Andromeda Amp Pegasus Kombinasjon med 22 Markedsprøve Portefølje: Corn, Dollar Index, Palladium, Femårs T-Noter, Sukker, Euro Valuta, Japansk Yen, Oppvarming Olje, Naturgass, Kansas City Wheat, 10 Yr T-Note, Eurodollar, Swiss Franc, Australian Dollar, Feeder Cattle, Cotton, Rough Rice, 30 år amerikanske obligasjoner, 2 år T-notater, råolje, blyfri bensin, høy grad kobber. Testet jan 18217st 1980 8211 15. april 2015. (35 år) 50 trukket per handel for provisjon amp slippe Ingen startkapital Anvendt. Kun netto fortjeneste vist på grunnlag av enkelte kontrakter per handel MERK: De vertikale grønne linjene på diagrammet ovenfor viser utgivelsesdatoene. Andromeda ble utgitt i april 2002 mens Pegasus i oktober 2003, dermed de to vertikale grønne linjene, en for hver systemutgivelsesdato. Ytelsen til venstre for linjen er pre-release-ytelse, og ytelsen til høyre er etter utgivelsen, dvs. ytelse på uprøvde data som ikke var tilgjengelig (ikke blitt skjedd ennå) da systemene ble gitt ut til offentligheten tilbake i april 2002 og oktober 2003. Disse er de samme systemene med 32 års track record, inkludert nesten et tiår med POST-RELEASE-ytelse for å sikkerhetskopiere det. Våre systemer er ikke bare et annet 2 års underverk. Mens de har sine nedtredingsperioder (som alle handelssystemer gjør), er de bygget for å vare. Vennligst besøk Andromeda og Pegasus Performance-sidene på denne nettsiden, så vel som Systemkombinasjoner-siden for å se ulike utvalgspapirer for ulike mulige startkontoformater, som inkludere detaljerte resultat tall og drawdown analyse rapporter. Systemets høydepunkter: Helt mekanisk: 100 objektive handelssystemer 8211 Ingen gjetning eller subjektiv tolkning. Basert helt på enkle matematiske formler. Et tiår med POST-RELEASE lønnsom ytelse 8211 ja det var å miste perioddrawdowns (alle systemer har dem), men Andromeda amp Pegasus fortsatte å utføre som forventet. De viste seg ikke å være bare en ny nyhetssansasjon som falt fra hverandre og brøt sammen et par år etter utgivelsen. Fully Disclosed Totally Transparent Systems: Ingen svarte bokser, låser, nødvendige nøkler, passord eller noe av den typen. Alle regler og handelslogikk er fullt avslørt og forklares grovt i vanlig engelsk. Du vil kjenne og forstå logikken og årsakene bak hvert handelssignal. Kildekoden er også fullstendig avslørt. TradeStation-kildekoden er fullt synlig i TradeStation8217s utviklingsmiljø. I sammendraget: du vil vite så mye som utvikleren - ingenting holdt tilbake Multi Commodity Systems: Handelsmessig over et mangfoldig utvalg av markeder. Samme regler og parameterverdier som brukes på alle markeder Ikke-optimalisert: Bruk nøyaktig samme regler logikk og parameterverdier på alle markeder. Ingen kurvefitting. Ut av prøveutprøvning var resultatene i samsvar med prøveeksempler, og nå bekreftet med nesten ti år med konsekvent ytelse etter utgivelsen. Enkle systemer med enkle sett med regler med få parametre: Dette øker sannsynligheten for robusthet - sannsynligheten for at fremtidig ytelse vil lignes på hypotetiske historiske testresultater. Spør de sanne ekspertene 8211 Enkelhet er best Tilpasningsbar for ulike kontostørrelser: Ulike anbefalte porteføljer foreslått for ulike kontostørrelser uten å vesentlig endre forholdsmessig avkastning på prosentvis basis. Små, mellomstore, store og profesjonelle størrelseskontoer kan alle handles med de samme systemene. Behandle forhandlere med alle kontostørrelser. Lett å handle: Alle bestillinger, både inn - og utkjøringsordrer utføres på neste daglige bar neste dags handelssesjon 8211 trenger ikke å overvåke markedene i løpet av dagen. Helt symmetrisk Trading Logic: Ingen forspenning mot lange eller korte handler, og kan gå kort like lett så lenge. Bruk slutten av daglige bar data: Kan brukes med data fra omtrent hvilken som helst leverandør som gir pålitelig slutten av dagen daglig bar data. Kan søke Posisjonsstørrelsesøkonomi: Fullt tilpasningsdyktig for handel med flere enheter, og ansetter omtrent enhver posisjonsstørrelsesbasert pengestyringsformel. Se våre eksempler hvor en enkel fast fraksjonell pengestyringsformel brukes. Dette resulterer i eksponentiell vekst versus lineær vekst i kontoen din. Testet og verifisert av Futures Truth, en uavhengig tredjeparts enhet dedikert til testing og tracking trading systemer. Vi anbefaler at du mottar et privat uttalelsesbrev på Andromeda Amp Pegasus fra Futures Truth. sammen med sine testresultater på våre systemer. Futures Truth kan nås via telefon på 1 (828) 697-0273 (US). Ikke korrelert med aksjemarkedet: Commodities amp valutaer er varme, og vil trolig fortsette i overskuelig fremtid. Flott måte å diversifisere dine investeringer. Kan også gå kort like lett så lenge. Broker Assist-programmer tilgjengelig: Se vår Broker Assist-side på denne nettsiden for info. VENNLIGST MERK: Brukerhåndbøker er tilgjengelig uten kostnad og uten å måtte kjøpes. Vennligst besøk siden Last ned gratis brukerhåndbøker på vår nettside for nedlasting av instrukser. Opplysninger om ansvarsfraskrivelser: FUTURES TRADING ER IKKE GJENGELIG FOR ALLE OG SENESTE PERFORMANCE ER IKKE NØDVENDIG INDIKATIV FOR FREMTIDIGE RESULTATER. DER ER RISIKO FOR VIKTIG TAP I FUTURES HANDEL ELLER MED HVER TRADINGSSYSTEM ELLER PROGRAM. NØYAKTIG EVALUERING AV DIN PERSONLIGE FINANSIELLE SITUASJON SKAL VÆRE GJORT FOR Å BESLUTE TIL HANDEL I FUTURES MARKEDER ELLER ANSVARLIG HANDELSYSTEM ELLER METODE. Vennligst merk: Alle resultatdata og illustrasjoner er oppnådd ved hjelp av historisk tilbakestilling på en datamaskin og er ikke resultatet av en faktisk konto. Ingen garanti utledes at fremtidig ytelse vil bli som resultatene som vises. Futures trading innebærer risiko. Det er risiko for tap i Commodity Futures trading. US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Futures trading har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å godta dem for å investere i futures-markedene. Ikke handle med penger du ikke har råd til å tape. Dette er verken en oppfordring eller et tilbud til BuySell futures. Ingen representasjon blir gjort at en hvilken som helst konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som diskuteres på dette nettstedet. Den tidligere utviklingen av et hvilket som helst handelssystem eller metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. CFTC KRAV FOR RISIKOOPPLYSNINGSERKLÆRING: MERKNAD: quotHYPOTHETISKE RESULTATRESULTATER HAVER mange uavhengige begrensninger, noen av hvilke beskrives nedenfor. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTATER ELLER TAPER SOM LIGER TIL DINE VISTE. Faktisk er det ofte skiftende forskjeller mellom hypotetiske resultatresultater og de faktiske resultater som etterfølgende er oppnådd av noe bestemt handelsprogram for begrensningene av hypotetiske resultatresultater, er at de er generelt forberedt med fordelene med hindsikt. I tillegg bidrar hypotetisk handel ikke til finansiell risiko, og ingen hypotetisk handel registrerer fullstendig regnskap for konsekvensene av finansiell risiko i faktisk handel. Eksempelvis er evnen til å motstå tap eller å henføre seg til et bestemt handelsprogram i spalt av handelsforsinkelser, som er materielle poeng som også kan påvirke virkelige forretningsmessige resultater. Det er mange andre faktorer knyttet til markedene generelt eller til gjennomføring av et hvilket som helst spesifikt handelsprogram som ikke kan regnes fullt ut for å utarbeide hypotetiske resultater, og alle som kan påvirke faktiske konkrete handelsresultater. FUTURES TRADING INVOLVERER RISIKO. DET ER EN RISIKO AV TAP I FUTURES TRADINGPAST PERFORMANCE ER IKKE NØDVENDIG INDIKATIV FOR FREMTIDIGE RESULTATER Copyright 169 2002 - 2012 AndromedaFutures. Alle rettigheter reservert. Trading Systems Coding: System Design Det første trinnet når du kodes for et program er designfasen. Enten koding av et program eller et handelssystem, forsiktig utforming og planlegging, vil hjelpe deg å klare på kortere tid med færre feil. Vi skal bruke en enkel tre-trinns prosess for å designe vårt handelssystem. Trinn 1: Lag ditt handelssystemregler Det første trinnet når du designer et handelssystem, kommer ganske enkelt opp med reglene som systemet ditt skal fungere på. Det bør være fire kjerneregler for hvert handelssystem: Kjøp - Identifiser når du vil kjøpe en stilling. 13 Selg - Identifiser når du vil selge en stilling. 13 Stopp - Identifiser når du vil kutte tapene dine. 13 Mål - Identifiser når du vil bestille en gevinst. Så, for eksempel: Kjøp - Når 30-dagers glidende gjennomsnitt (MA) krysser over 60-dagers MA 13 Selg - Når 30-dagers MA krysser under 60-dagers MA 13 Stopp - Maksimalt tap på 10 enheter 13 Mål - Mål på 10 enheter Dette eksempel systemet vil kjøpe og selge basert på 30 og 60 dagers glidende gjennomsnitt og vil automatisk bokføre gevinster etter en 10-enheters fortjeneste eller selge med tap etter en 10-enheters bevegelse i motsatt retning. Trinn 2: Identifiser komponentene til hver regel Nå som vi har våre regler nede, må vi identifisere komponentene som er involvert i hver regel. Hver komponent skal inneholde to elementer: Indikatoren eller studien som brukes 13 Innstillingene for indikatoren eller studien Disse komponentene skal konstrueres ved å skrive navnet på stenografi for studien, etterfulgt av innstillingene i parentes. Disse innstillingene i parentes er referert til som parametere for indikatoren eller studien. Av og til kan en studie ha flere parametere, i så fall separerer du dem enkelt med kommaer. Ta en titt på noen få eksempler: MA (25) - 25-dagers glidende gjennomsnitt 13 RSI (25) - 25-dagers relative styrkeindeks 13 MACD (Lukk (0), 5,5) - Flyttende gjennomsnittlig konvergensdivisjonssett basert på dagens lukk, med en fem-dagers rask lengde og en fem-dagers langsom lengde. Hvis du er usikker på hvor mange parametere en bestemt komponent krever, Du kan bare konsultere dokumentasjonen for handelsprogrammer, som lister disse komponentene sammen med verdiene som må fylles ut. For eksempel kan vi se at Tradecision forteller oss at vi trenger tre parametere med MACD: Så, for eksemplet nevnt i trinn en, vi ville bruke: MA (30) - Betydning 30-dagers glidende gjennomsnitt 13 MA (60) - Betydning 60-dagers glidende gjennomsnitt Trinn 3: Legge til handling Nå vil vi legge til handlinger i reglene våre. Hver handling overholder følgende grunnleggende format: IF Tilstand WHILE Tilstand EN Tiltak Typisk vil tilstanden bestå av komponenter og parametere du opprettet ovenfor, mens handlingen vil bestå av kjøp eller salg. Forholdene kan også bestå av enkle engelsk hvis ingen komponent er til stede. Legg merke til at komponenten mens er valgfri. Her er noen eksempler for å illustrere dette punktet: HVIS MA (30) Krysser over MA (60) OG KJØP 13 IF MA (30) Krysser under MA (60) HVIS VOLUME (20 000) SÅD 13 ELLER EMA (25) ER Større enn MA (5) THEN Selg 13 Hvis RSI (20) er lik til 50 KJØP Så, for eksempelet vi har brukt, er det bare å liste: IF MA (30) Krysser over MA (60) THEN Kjøp 13 IF MA 30) Krysser under MA (60) THEN Selg 13 OM vår handel har 10 enheter av fortjeneste THEN Selg 13 Hvis vår handel har 10 enheter av tap, så selg hva som er neste neste, vel ta en titt på å konvertere disse reglene til en kode som din datamaskin kan forstå Trading Systems Coding: The Coding StageVELKOMMEN TIL TRADING SYSTEM LABB: MEGET flere videoer er tilgjengelig på vår FLASH DEMO LINK TIL VENSTRE, MEN HER ER ET ENKELT 6 MINUTS EKSEMPEL VED BRUK AV VÅRE AVANCERTE MASKINLEDNING ALGORITHM, SKAPER ET ENHET MARKEDSHANDELSSTRATEGI KRAV INGEN PROGRAMMERING. TSL KAN OPPSTILLE ENKEL MARKEDSSTRATEGIER, DAGSØKING, PAIRS, PORTFOLIOS OG OPTIONS STRATEGIER BRUKER DET SAMME GENERELLE ARBEIDSSTRØM. HER raquo FEBRUARY 2017 UPDATE: TSL produserer helt OPEN CODE maskininnlæringsbaserte handelsstrategier som krever ingen programmering fra brukerens side. TSL er ikke en svart boks. Matematikk, variabler, logikk, signalgenerering, forbehandling, etc. eksporteres i ÅPEN KODE. Mange av systemene kommer ut av den evolusjonære prosessen ekstremt enkel, med kjernekoden GP-koden er bare 7-15 linjer med kode, og bruker kanskje 3-5 variabler. Se vår Las Vegas Traders Expo PPT for et eksempel på et system som bare har én parameter (1) her: Gå til LVTE Power Point raquo Prosessen innen TSL resulterer i enkle handelsstrategier med høy ytelse, og enklere er bedre. TSL er veldig enkelt å bruke, og derfor har vi klienter fra nybegynnere i teknisk analyse og handelsstrategier til doktorgrader i datavitenskap, økonomi, maskinlæring og AI. Vår 6-minutters demo oppsummerer hvor lett TSL skal brukes. Hvis du kan oppnå disse tre trinnene, kan du bruke og være produktiv med TSL. Gå til TSL demo raquo I 2016 Utgave 3 av Futures Truth, forblir TSL øverst på listen over Trading Systems evaluert på Sequestered Data. TSL har 1 og 2 Bond System, 2 av Top 10 eMini SP Systems (de eneste 2 ES systemene TSL har i sporing), 4 Natural Gas System (ut av 1 sendt), og 1 og 9 Systems siden Release Date , og disse systemene var Machine Design, ikke Human Design, så tidlig som 2007. Futures Truth er en CTA, har en stab av Trading System designere, spor over 700 Trading System Market-Modeller sendt av over 80 verdensomspennende Trading Strategy Quants og har vært tracking Trading Systems siden 1985. TSLs kunder spenner fra nybegynner til PhD Quant siden TSL krever ingen programmering. Gå til Futures Truth website raquo Ytterligere historiske rapporter kan bli funnet i Futures Truths rapporter samt i TSL presentasjonsmateriale. Gå til fortiden Futures Truth Report Summary raquo Les uttalelsestegnene fra Futures Truth og andre utviklere og handelsfolk her: Gå til Futures Truth Opinion Letter raquo Tallrike nye funksjoner for 2016 har blitt lagt til TSL inkludert In-SampleOut-of-Sample Scatter plots med Wilcoxon-tester, Design-Time Adjustable Solutions (DAS), DayTrade Discrete Bars (DTDB), SuperBuffer øker, SubSystem Usage Reports og en snart annonsert opsjonstest integrering. Ta en titt på våre nyeste Flash-demoer: Gå til TSL Flash Demos raquo TSL ER TILBYGGET TIL Å BEGYNDE UTLIKELSE AV DTDB: DTDB står for Day Trade Discrete Bars. Denne pakken tillater handel med individuelle diskrete barer på individuell basis. Entering på en grense, markedet eller stopper, vil handelen vanligvis gå ut på slutten av en tid, volum, rekkevidde, etc. type bar. Når en gang er utformet, ved hjelp av TSL System Stats-rapporten, kan en bruker bestemme den beste tiden på dagen, ukedag, dag i måneden, ukedag i måned, uke på år og måned for år for handel. Filtrering på denne måten fanger pengestrømmen tidlig og sent i måneden eller kvartalet som er observert i kapitalmarkedets volum, for eksempel. Videre er det velkjent at intradagvolatilitet har en U-form med høy volatilitet som forekommer tidlig og sent på dagen. Denne effekten kan målrettes ved hjelp av egendefinerte design økter og systemstatistikk rapport filtrering tilnærming. Funksjonene for algoritmedesign å fange kortsiktige og daytrading flyttinger i markedet ved hjelp av TSL er betydelig og gir et rikt miljø for oppdagelse og design. Se DTDB flash demo for mer informasjon. Gå til DAS Flash Demos raquo. TSL ER VENNLIGST TIL Å BARE RELEASE OF DAS: TSL er enkel å bruke, men DAS tar brukervennlighet til et annet nivå. DAS går utover EVORUN ved å gi et høyere nivå av kontroll over den automatiske design koreografien som finner sted mellom Linear Automatic of Machine Code med Genetic Programming Engine og Integrated Trading Simulation rutiner som er knyttet til TSL. DAS gjør det mulig for den menneskelige brukeren å evaluere effekten av ulike handelskriterier langt raskere enn før med direkte kontroll over motoren under Design Time. DAS utnytter ALPHA-generasjonsegenskapene til TSL-kodeskrivemotoren på et nivå som tidligere ikke var mulig. Ved hjelp av DAS kan brukerne nå direkte og omdirigere kjøringen, i Designtid, under designkjøringen, ikke bare konfigurere kjøringen og deretter utføre kjøringen. EVORUN gir brukeren en automatisk multi-batch-løpsmekanisme som gjør det mulig for en lengre periode å dekke mange handels - og simuleringsvarianter som skal undersøkes under løp, men DAS forbinder den menneskelige designeren med designmotoren, noe som gjør det mulig for en rekke mulige øyeblikkelige, om scenarier å bli utforsket. Det konseptuelle gjennombruddet av TSLs DAS er både kreativt og unikt i denne virksomheten og gir brukeren ALPHA-design og produksjonskapasitet som vi bare kunne ha drømt om for noen få år siden, noterer TSLs president Michael Barna. Planen er nå at DAS vil bli offisielt utgitt til kunder på eller før November International Traders Expo i Las Vegas, hvor TSL vil gi flere presentasjoner på TSL, EVORUN og DAS. Nye DAS-videoer finner du her-Demo 57 og 58: Gå til DAS Flash Demos raquo Super Buffer Update: Innenfor patenterte LAIMGP Trading Systems lagres for implementering under løp. Tidligere ble 30 Best Trading System Programmer gjort tilgjengelig for gjennomføring når løpingen ble avsluttet. TSL har økt denne Best Trading Systems Program Buffer til 300. Så, en bruker kan velge fra en mye større liste over Trading Systems når løpet er avsluttet. Denne økte bufferen vil være tilgjengelig for Basic Runs, EVORUN og DAS. Vennligst les nedenfor for informasjon om DAS. EOD-handelssystemer er de enkleste og raskeste til Machine Design. Selv i en portefølje av mange markeder, leverer TSL-motorens selvdesign systemer av høy grad takket være patenterte register-GP-manipulasjoner og høyhastighets simulering, trenings - og oversettelsesalgoritmer. Vår GP-teknologi er godt dokumentert i den ledende universitets læreboken om genetisk programmering skrevet av en av TSLs partnere, Frank Francone. Spesielt viktig er at etter 8 år med Sequestered Data-uavhengig testing og vurdering, tar TSL Machine Developed Trading Algorithms opp flere toppverdier enn noe annet utviklingsselskap - 5 av topp 10 siden utgivelsesdato, 3 av topp 10-systemene for de siste 12 månedene, og 2 av topp 10 eMini SP-systemene. End of Day trading systemer er svært populære, men intraday trading systemer appellere til mer risiko uønskede handelsmenn og interesse for kortere term trading systemer har økt de siste månedene. Kanskje på grunn av bekymringen for høyere renter, kollapser energi - og råvareprisen, geopolitisk usikkerhet, terrorisme eller den siste markedsvolatiliteten, er mange forhandlere mindre villige til å holde posisjoner over natten. Logikken her er det med eksponering over natten, eksponeringsgraden og dermed økt sjanse for høyere uttrekninger. Selvfølgelig kan intradagvolatiliteten kollapse eller ekspandere, noe som fører til dempet avkastning eller betydelig risiko også, spesielt for den retningsmessige kortsiktige næringsdrivende. Likevel, ikke å ha en handelsposisjon over natten, har mye appell, spesielt hvis handelskostnadene kan kontrolleres og handelssystemets alfa-produksjon er tilstrekkelig. TSL har et stort utvalg av dagshandelsfunksjoner, inkludert kortsiktige treningsfunksjoner, preprosessorer og spesifikke tradingtyper for Daytrading. TSL-maskinbrukere kan velge handelsfrekvens, gjennomsnittlige handelsmål, handelstider, drawdown-mål og en rekke andre designmål. I tillegg eksporteres innstillingene for TradeStation og MultiCharts, slik at det blir enkelt å importere til disse plattformene. TSL er glad for å kunngjøre at CSI COMMODITY SYSTEMS, INC. Og TSL har inngått en avtale om å gi våre kunder en portefølje av varedata, spesielt utviklet for TSL Machine Learning. For å oppnå disse dataene er det nødvendig med et CSI-dataabonnement. Ingen annen leverandør gir denne spesifikt konstruerte data. Disse daglige dataene vil tillate forbedret Trading Strategy-design ved hjelp av TSL og er resultatet av mange års forskning og utvikling av datakrav. Uten riktig data er robuste Trading Strategy-design svært vanskelig å oppnå. Disse dataporteføljene lastes ned og installeres som en del av CSI-dataprogrammet. Hjelperfiler som. DOPs og Attributes. INI-filer er preassembled av TSL for å tillate enkel dataimport til TradeStation. Andre plattformer som kan lese ASCII-, MetaStock - eller CSI-prisdata, kan også laste inn disse dataene for bruk med TSL. Kontakt TSL for å lære mer om dette nye Trading System-designdata. CSI har vist seg å ha de mest nøyaktige råvaredataene tilgjengelige. Gå til CSI data rapport raquo For de av oss som bor og jobber i Silicon Valley, sponser TSL en MEETUP-gruppe for folk interessert i Machine Learning anvendt på Trading Strategies, hvor vi vil utforske ulike applikasjoner og tilpasninger av TSL-plattformen. Du kan registrere deg her og møte andre handelsfolk som jobber med TSL og Machine Learning-teknologi. Bli med Silicon Valley Machine Læring for Trading Strategies MeetUp Group raquo TSL er glad for å utgjøre TSL Versjon 1.3.2 Porteføljer, Par og Options og den siste 2015-modellen for Single Market Directional Systems. Kontakt oss for informasjon om disse nyeste byggene som fokuserer på retnings-, lang eller kort, daytrading, Fitness APIer og nye inngangs-, risiko - og utgangsfunksjoner. De nyeste Futures Truth-rapportene viser fortsatt TSL Machine Learning designet handelsstrategier topprangerte på sekvesterte data 7 år etter at designene deres var frosset og utgitt for uavhengig sporing som peker på robusthet i fremtiden for disse TSL-maskinens designstrategier. QUANT SYSTEMS LAB UPDATE: TSL er fortsatt den viktigste plattformen til valg for den profesjonelle og nonprofessional handelsmannen. Quant Systems Lab er imidlertid en high end, institusjonell nivå maskin læringsplattform som tilbyr funksjoner som er mer passende for den avanserte quant programmerer som rutinemessig bruker en rekke APIer og programmering utviklings språk og miljøer. QSLs-funksjoner finnes ikke i noen annen tradingstrategiplattform i verden. QSL omfatter også alle de rike utviklingsfunksjonene som finnes i basen TSL-plattformen. QSL er for tiden under utvikling. RML og TSL søker aktivt partnerskap med institusjoner som kanskje ønsker å styre dette utviklings - og applikasjonsmiljøet i en retning som er hensiktsmessig for deres mål og ønsker i forhold til handelsstrategi, forskning og utvikling og implementeringsmiljøer. Dette er en flott tid å injisere dine egne krav på neste bølge i Maskinlæring brukt på Trading Strategy-design. Kontakt TSL eller RML direkte for mer informasjon om denne unike og spennende nye utviklingen. TSL er en maskinlæringsalgoritme som automatisk skriver Trading Systems og handelssystemene som er opprettet av denne maskinen, er topplassert av Futures Truth og ble evaluert på Sequestered Data. Ingen programmering er nødvendig. Ingen andre Trading System verktøy i verden har nådd dette nivået av prestasjon. TSL er en bemerkelsesverdig plattform gitt at handelssystemene designet av TSL-maskinen over 7 år siden fortsatt er topprangerte av Futures Truth. TSL benytter en patentert automatisk induksjon av maskinkode med genetisk programmeringsmotor med svært høye hastigheter og TSL produserer produksjonskode, reduserer eller eliminerer behovet for handelssystemprogrammering og teknisk analyseekspertise. Executive Brief og Demo nedenfor vil gi deg en oversikt over dette kraftige handelsstrategi produksjonsverktøyet. Det er viktig å merke seg at TSL designer et ubegrenset antall handelsstrategier på ethvert marked, hvilken som helst tidsramme, dagshandel eller slutten av dagen, samt porteføljer, par og alternativer igjen, uten programmering påkrevd. Klienter spenner fra nybegynnere til PhD-nivå Kvant forskere og utviklere, innenlands og internasjonalt, samt CTAsCPOs, Hedge Funds and Prop-butikker. Nå, med 7 års erfaring med handelskunder, har TSL oppnådd høy erfaring innen Machine Learning som anvendt på Trading Systems. TSL tilbyr en-mot-en trening og rådgivning uten ekstra kostnad for kunder, for å sikre at klienter får mest mulig ut av TSL-motoren. En slutt for å avslutte 6 minutters TSL-design av et eMini-system er tilgjengelig her: Se TSL Executive Brief: raquo Trading System Lab reduserer kompleksiteten av handelsstrategi-design ned til noen få innstillinger og museklikk, og sparer tid, penger og programmering. Denne selvutformende handelsstrategialgoritmen bruker et avansert, patentert, registerbasert genetisk program (ikke forvekslet med en genetisk algoritme) som ikke er tilgjengelig noe annet sted i verden. Disse maskindesignede handelsstrategiene forblir robuste gjennom de ekstreme økonomiske smelteårene og etterfølgende gjenoppretting. Dette paradigmeskiftet viste at en riktig valgt og utviklet maskinlæringsalgoritme automatisk kan designe robuste handelsstrategier. LAIMGP ble utviklet av RML Technologies, Inc., og Simulation, Preprocessing, Translation, Fitness-rutiner og Integrasjon ble utført av Trading System Lab (TSL). TSL tillater hele pakken til enkeltpersoner, proprietære handelsfirmaer og hedgefond. Preprocess dine data, kjør det avanserte genetiske programmet og implementer deretter til din handelsplattform. Vi demo denne prosessen i en enkel 6 minutters flash demo tilgjengelig i linken under. Alle TSL-handelsstrategier eksporteres fra maskinen, fullt utkalt i åpen kode. TSL-strategier har vært ytelse fra tredjepart vurdert på sekvestrerte data. Argumenter angående bruk av OOS-data er generelt sentrert rundt mulig bruk av denne utelukkede data i utviklingsprosessene. Hvis dette skjer, er blinddataene ikke lenger blinde, det har blitt ødelagt. For å eliminere denne muligheten, forelagde TSL maskindesignede strategier for testing på Sequestered Data. Dette innebærer at strategimåling måles i fremtiden. Siden de utelukkede dataene ikke eksisterer når strategiene ble utformet, er det ingen måte at denne evalueringsdataene ved en uhell kan brukes i utviklingsprosessen. Strategier produsert av TSL Machine har blitt testet på Sequestered Data av den uavhengige tredjepart, Futures Truth, og er topprangerte og slår de fleste andre menneskelige eller manuelt utformede handelssystemer. NYHET Her er hvordan du bruker TSL utviklede systemer i en C eller C OMSEMS: Se TSL C Brief: raquo For de av dere som savnet LinkedIn Automated Trading Strategies Group Webinar presentert av Trading System Lab med tittelen: WHO DESIGNS Better Trading Strategies A Human ELLER EN MASKIN kan du laste den ned her: Last ned TSL Webinar: raquo Den frie perioden er over for den nye Kindle Book som inneholder vår artikkel med tittelen: Machine Designed Trading Systems, men du kan laste ned denne rimelige Kindle Book her: Last ned Kindle Book raquo TSL er nå offisielt på Silicon Valley Map. Silicon Valley Map og TSL plassering (6 oclock posisjon) raquo TSL er en maskin som designer algoritmer, fremover turer, backtests, multi runs, EVORUNS og eksportkode på en rekke språk. Når det gjelder fremover robusthet, har TSL mange topprangeringer med maskindesignede handelsalgoritmer som rapportert av det uavhengige rapporteringsselskapet Futures Truth. Disse maskinutviklede systemene er utført, i fremovertur, de fleste eller alle andre (manuelt utformede) spore systemer, og inkluderte slippage og provisjon i testingen. (se referanser nedenfor). Paradigmeskiftet er at disse systemene er designet av en maskin, ikke et menneske, og TSL-maskinen utvikler millioner av systemer til svært høye priser ved hjelp av en avansert, eksklusiv, patentert algoritme (LAIMGP) som er spesifikt konstruert for automatisk design handelssystemer. Traders uten programmeringserfaring kan kjøre TSL-plattformen, produsere handelsalgoritmer og distribuere dem i en rekke handelsplattformer, inkludert TradeStation, MultiCharts og spesialiserte OMSEMS. Programmører og kjennere kan oppnå enda mer avansert arbeid siden Terminal Sets er fullt tilpassbare. TSL er i stand til å bruke multi-data DNA i sine preprosessorer. Se Demo 48 hvor vi bruker CBOE Volatility Index (VIX) til Machine Design et eMini SP Trading System. Denne typen designarbeid er enkelt å oppnå i TSL siden preprosessoren er helt tilpassbar ved hjelp av dine unike mønstre og indikatorer i en enkelt eller flere datastrømdesign. Forbedrede preprosessorer har blitt vist å tilby en ekstra boost til trading system ytelse. Hvordan har TSL-programvaren som skriver Software Machine utviklet andre menneskelige innleveringer til FT uten programmering nødvendig. Hvordan fungerer maskindesignede handelssystemer egentlig? Vår utviklingskronologi er godt dekket i våre White Papers og Flash Demos tilgjengelig på TSL-websiden. Linkden Automated Trading Strategies WEBINAR finner du her: Gå til LinkedIn WEBINAR raquo 2015 OUANTLABS WEBINAR finner du her: Gå til 2015 QUANTLABS WEBINAR raquo 2014 OUANTLABS WEBINAR finner du her: Gå til 2014 QUANTLABS WEBINAR raquo Hva skjer? er Optimal Bar Size å handle 100 tick, 15 minutter, daglig. TSLs nye EVORUN-modul tillater strategier å være Maskinkonstruert mens iterating over Bar Size, Trade Type, Preprocessor, Trading Frequency and Fitness-funksjon i en multirun. EVORUN og TSL Versjon 1.3 Demoer 51 og 52 er nå tilgjengelige her: Gå til TSL Demos raquo ALLE TSL STRATEGIER ER FULLT OPPLYSET I OPEN KODE. Ønsker å lese en bok på TSL GENETISK PROGRAM Frank Francone medforfatter universitets lærebok Genetisk programmering: En introduksjon (Morgan Kaufman-serien i kunstig intelligens). TSL har flere HFT-prosjekter på gang på forskjellige colocated-servere i nærheten av utvekslingssamsvarende motorer. TSL-maskinens utformede strategier kan distribueres på bestillingsbaserte data eller under-sekundære streker. Se Demo 50. Kontakt TSL for ytterligere informasjon. Ved hjelp av OneMarketData kan TSL Auto-Design High Frequency Trading Strategies. Demo 50 viser et eksempel ved å bruke 250 millisekunder granularitet Bestillingsbokdata opprettet ved hjelp av OneMarketDatas OneTick Complex Event Processing Order Book Aggregator. TSL er en stokastisk, evolusjonær, multirun, Trading Strategy autodesigner som produserer og eksporterer bærbar kode på en rekke språk. Dette er en komplett ende til slutt Trading System design plattform og vil autodesign High Frequency Trading Systems, Day Trading, EOD, Par, Porteføljer og Options Trading Systems om noen minutter uten programmering. Se avhandlinger, hvite papirer, PPT-presentasjoner og annen dokumentasjon under Litteraturlänk til venstre. Se Flash Demos til venstre for en komplett orientering om denne nye teknologien. TSL-plattformen produserer maskindesignede, handelsstrategier med høye priser takket være registreringsnivåevalueringer. Ingen annen handelsstrategiplattform på markedet gir dette nivået av makt. Det LAIMGP-genetiske programmet innen TSL er en av de kraftigste algoritmene som er tilgjengelige i dag, og opererer med priser mye raskere enn konkurrerende algoritmer. Med TSL er handelssystemer og kode skrevet for deg på språk, inkludert C, JAVA, Assembler, EasyLanguage og andre gjennom oversettere. Frank Francone, president for RML Technologies, Inc. har utarbeidet en flash-demo med tittelen Genetisk Programmering for Prediktiv Modeling. RML produserer Discipulus Genetic Programming Engine som brukes innen TSL. Denne opplæringen er en utmerket måte å lære om Discipulus og vil danne grunnlag for din fortsatte forståelse av TSLs Auto-Design of Trading System Paradigm Shift. TSL forenkler dataimport, preprocessing og design av handelssystemer som bruker trading system ytelse som egnethet. Pass på at du ser TSL-demoene da TSL-plattformen er spesifikt målrettet for Trading System-design. Last ned Discipulus-veiledningen raquo Teknologien som brukes i Trading System Lab, er 60 til 200 ganger raskere enn andre algoritmer. Se hvite papirer på hastighetsstudier ved SAIC her: Gå til hvitt papirer raquo Telefon: 1-408-356-1800 e-post: (beskyttet)